一、美国期权日数据

1、美国SPX/SPY/VIX/QQQ等股指、原油/黄金/白银等ETF、Apple/Amazon股票期权日数据

120元/年/品种

可提供两个时段：

• 指数及ETF期权，2016年5月2日至2020年12月4日；股票期权，2017年12月15日至2020年12月4日。
• 2022年6月3日开始，更新到上月底。

无20170221-20170302、20171115-20171130时段以及极少数交易日的数据。

可提供品种见链接A：

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=61

可提供的字段：日期、代码、合约、到期日、期权类型、执行价、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、中间价、成交量、持仓量、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用中间价计算隐含波动率。中间价的设定上，如收盘价大于0，收盘价将作为中间价；当买卖报价均不为0时，买卖报价均值将作为中间价；前述条件均未满足时，直接设为0。

无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用联邦基准利率（Federal Funds Rate）及收益率曲面（Yiled Curve）的三次样条插值的数据。

样本：od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NTlf/spxgreekiv.csv

2、美国股指、ETF、能源、金属、农产品、外汇、利率等期权日数据

120元/年/品种。美式期权使用500步二叉树

可提供时段：2016年10月10日至上月月底。

可提供品种见链接B：

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=60

可提供的字段：日期、代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前成交量、前持仓量、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用收盘价计算隐含波动率。无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用联邦基准利率（Federal Funds Rate）及收益率曲面（Yiled Curve）的简单线性插值的数据。

样本：od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NjJf/gasogreekiv.csv

二、香港股票期权数据

80元/年/品种

可提供品种见链接C：

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=62

可提供的字段：日期、代码、到期日、期权类型、执行价、持仓量、净持仓量、净持仓变动、交易量、订单匹配量、结算价、结算价变动、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用结算价计算隐含波动率。无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用隔夜HIBOR（HIBOR Fixing）及外汇基金票据及债券收益率（Yield of Exchange Fund Bills & Notes）的三次样条插值的数据。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTE1MjUyMDhf/topt.csv

三、字段介绍

采用无分红BS公式计算隐含波动率。到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率简单线性插值后得出。hv+N表示N个交易日的历史波动率。

连续标志的代码含义分别为：L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...

历史波动率等于标的（如股票、ETF）或相同到期月期货（如商品期货）收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以252（美国市场一年交易日天数）的平方根。样本中，历史波动率计算时，美国市场一年的交易日天数采用了242天。发送的美国期权数据，隐含波动率数据将基于252天计算。发送的香港期权数据，历史波动率数据将基于246天计算。

数据组成：按照品种、月份存储为多个文件。

文件格式：Excel文件，csv格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。